Сравнение AMBA с FLKR
AMBA (Ambarella, Inc.) is a stock, while FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) is South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Over the past 5 years, AMBA returned -7.28%/yr vs 14.68%/yr for FLKR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и FLKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 67.20%.
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
FLKR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -25.25%
- 6 месяцев
- 45.78%
- С начала года
- 67.20%
- 1 год
- 125.99%
- 3 года*
- 38.49%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам AMBA и FLKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 5.19% |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 67.20% | 91.91% | -18.84% | 19.16% | -27.50% | -7.54% | 42.64% | 8.88% | -21.30% | 3.00% |
Correlation
The correlation between AMBA and FLKR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.47 |
The correlation between AMBA and FLKR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. FLKR — Ранг доходности на риск
AMBA
FLKR
Сравнение AMBA c FLKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | FLKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 4.84 | -4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 15.43 | -15.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и FLKR
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и FLKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | FLKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -50.06% | -31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -26.19% | -22.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.64% | -26.39% | -26.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -47.97% | -33.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -25.83% | -43.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.55% | -21.94% | -26.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 8.20% | +16.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и FLKR
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.87% по сравнению с Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) с волатильностью 22.88%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | FLKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.87% | 22.88% | +13.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.50% | 48.04% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.91% | 51.00% | +22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.35% | 31.34% | +34.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 29.32% | +28.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и FLKR
AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 2.76% | 3.87% | 7.08% | 2.28% | 3.13% | 2.12% | 0.99% | 2.09% | 1.86% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
AMBA and FLKR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to FLKR (22.88%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs FLKR's -50.06%.
FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и FLKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор