Сравнение AMBA с EMEQ
AMBA (Ambarella, Inc.) is a stock, while EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. Over the past year, AMBA returned -5.30% vs 109.85% for EMEQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и EMEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 56.90%.
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
EMEQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 43.37%
- С начала года
- 56.90%
- 1 год
- 109.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 68.21%
Сравнение доходности по годам AMBA и EMEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 32.11% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 56.90% | 69.78% | -0.73% |
Correlation
The correlation between AMBA and EMEQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between AMBA and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. EMEQ — Ранг доходности на риск
AMBA
EMEQ
Сравнение AMBA c EMEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | EMEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.45 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 5.57 | -5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 18.27 | -18.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и EMEQ
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и EMEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -19.99% | -61.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -19.83% | -29.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -19.24% | -50.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.55% | -4.37% | -44.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 6.04% | +18.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и EMEQ
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.87% по сравнению с Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) с волатильностью 17.23%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.87% | 17.23% | +19.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.50% | 36.59% | +21.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.91% | 39.26% | +34.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.35% | 33.67% | +31.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 33.67% | +24.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и EMEQ
AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.76% | 2.76% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
AMBA and EMEQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to EMEQ (17.23%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs EMEQ's -19.99%.
EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и EMEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор