PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX с RHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX с RHTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX).

AMAX и RHTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. RHTX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX и RHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX и RHTX

2026 (YTD)20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		0.90%11.38%9.62%6.70%-12.56%-0.20%
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		-1.00%15.42%18.27%7.02%-19.72%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у RHTX с доходностью -1.00%.

AMAX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.72%
С начала года
0.90%
6 месяцев
-0.88%
1 год
14.84%
3 года*
8.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

RHTX

1 день
3.06%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
2.69%
1 год
19.11%
3 года*
12.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

RH Tactical Outlook ETF

Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с VOOAMAX с HYLD.TOAMAX с KILO.TOAMAX с PHYS.TOAMAX с SCHG
Часто сравнивают с RHTX:
RHTX с TRTYRHTX с GDTRHTX с ALLWRHTX с CORORHTX с QQWZRHTX с RHRXRHTX с TDSB

Сравнение комиссий AMAX и RHTX

AMAX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии RHTX в 1.38%.

RHTX
RH Tactical Outlook ETF
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Доходность на риск

AMAX vs. RHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RHTX
Ранг доходности на риск RHTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHTX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHTX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHTX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c RHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAXRHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.46

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.53

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

5.46

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX vs. RHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа RHTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX и RHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAXRHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.01

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.19

+0.12

Корреляция

Корреляция между AMAX и RHTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и RHTX

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, тогда как RHTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		10.50%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAX и RHTX

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки RHTX в -24.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и RHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAXRHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-24.68%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-12.77%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-10.10%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-9.87%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.58%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и RHTX

Текущая волатильность для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) составляет 3.97%, в то время как у RH Tactical Outlook ETF (RHTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что AMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAXRHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

6.21%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

12.82%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

19.04%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

18.18%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

18.18%

-7.80%