PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX с ILS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX с ILS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS).

AMAX и ILS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. ILS - это активно управляемый фонд от Brookmont. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX и ILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX и ILS

2026 (YTD)2025
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		0.90%13.82%
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		1.09%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.09%.

AMAX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.72%
С начала года
0.90%
6 месяцев
-0.88%
1 год
14.84%
3 года*
8.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILS

1 день
0.05%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.49%
1 год
6.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Brookmont Catastrophic Bond ETF

Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с VOOAMAX с HYLD.TOAMAX с KILO.TOAMAX с PHYS.TOAMAX с SCHG
Часто сравнивают с ILS:
ILS с CBYYXILS с SPYILS с VOOILS с BNDILS с JAAAILS с USHYILS с SPHY

Сравнение комиссий AMAX и ILS

AMAX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.

ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Доходность на риск

AMAX vs. ILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ILS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c ILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAXILSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX vs. ILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAXILSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.93

-1.62

Корреляция

Корреляция между AMAX и ILS составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и ILS

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности ILS в 8.15%

TTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		10.50%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		8.15%6.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAX и ILS

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и ILS.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAXILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-1.56%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-1.56%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

0.00%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-0.28%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и ILS

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAXILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

3.52%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

3.52%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

3.52%

+6.86%