Сравнение AMAX с GLDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI).
AMAX и GLDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAX и GLDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAX и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.90% | 11.38% | 9.62% | 6.70% | -12.56% | -0.20% |
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 3.48% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | -0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью 3.48%.
AMAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAX и GLDI
AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.
Доходность на риск
AMAX vs. GLDI — Ранг доходности на риск
AMAX
GLDI
Сравнение AMAX c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAX | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.03 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.59 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.05 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 11.71 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAX | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.03 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между AMAX и GLDI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAX и GLDI
Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что меньше доходности GLDI в 20.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 10.50% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 20.19% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
Просадки
Сравнение просадок AMAX и GLDI
Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и GLDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAX | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -32.26% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -13.73% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -6.08% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -14.11% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.41% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAX и GLDI
Текущая волатильность для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) составляет 3.97%, в то время как у Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что AMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAX | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 9.60% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 12.03% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 13.97% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 10.99% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 11.24% | -0.86% |