Сравнение AMAX с CGL-C.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO).
AMAX и CGL-C.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. CGL-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAX и CGL-C.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAX и CGL-C.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.90% | 11.38% | 9.62% | 6.70% | -12.56% | -0.20% |
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 10.48% | 63.00% | 26.55% | 12.64% | -0.99% | -2.11% |
Разные валюты инструментов
AMAX торгуется в USD, в то время как CGL-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMAX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у CGL-C.TO с доходностью 10.48%.
AMAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGL-C.TO
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 22.62%
- 1 год
- 51.67%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAX и CGL-C.TO
AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.
Доходность на риск
AMAX vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск
AMAX
CGL-C.TO
Сравнение AMAX c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAX | CGL-C.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.87 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.31 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.66 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 9.69 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAX | CGL-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.87 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AMAX и CGL-C.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAX и CGL-C.TO
Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 10.50% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMAX и CGL-C.TO
Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки CGL-C.TO в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и CGL-C.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAX | CGL-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -33.04% | +16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -17.37% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -9.34% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -12.23% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 5.06% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAX и CGL-C.TO
Текущая волатильность для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) составляет 3.97%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что AMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAX | CGL-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 10.60% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 24.27% | -16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 27.84% | -16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 17.93% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 16.19% | -5.81% |