Сравнение AMAT с SN
AMAT (Applied Materials, Inc.) and SN (SharkNinja Inc.) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past year, AMAT returned 197.34% vs 35.56% for SN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и SN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 91.99%, что значительно выше, чем у SN с доходностью 5.70%.
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
SN
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMAT и SN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 7.38% |
SN SharkNinja Inc. | 5.70% | 14.93% | 90.27% | 23.82% |
Correlation
The correlation between AMAT and SN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
AMAT:
$393.24B
SN:
$16.84B
AMAT:
$10.61
SN:
$4.96
AMAT:
46.38
SN:
23.84
AMAT:
5.90
SN:
0.59
AMAT:
13.60
SN:
3.25
AMAT:
16.45
SN:
6.09
AMAT:
$29.02B
SN:
$5.18B
AMAT:
$14.21B
SN:
$3.22B
AMAT:
$9.92B
SN:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. SN — Ранг доходности на риск
AMAT
SN
Сравнение AMAT c SN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и SharkNinja Inc. (SN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | SN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.17 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | 1.18 | +8.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.48 | 2.62 | +23.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | 0.87 | +3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.92 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и SN
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки SN в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и SN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -42.64% | -42.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -30.23% | +8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -10.02% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -9.38% | -29.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 13.62% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и SN
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с SharkNinja Inc. (SN) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 12.90% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 29.76% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 41.19% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 48.74% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 48.74% | -5.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и SN
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как SN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и SN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и SharkNinja Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMAT and SN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.01%) compared to SN (12.90%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs SN's -42.64%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и SN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор