PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAT с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMAT с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMAT (Applied Materials, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AMAT returned 38.86%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMAT и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность 121.28%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 38.86% против 8.96% соответственно.

AMAT

1 день
2.64%
1 месяц
30.08%
С начала года
121.28%
6 месяцев
119.38%
1 год
234.96%
3 года*
60.05%
5 лет*
34.02%
10 лет*
38.86%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.68%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAT и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAT
Applied Materials, Inc.		121.28%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between AMAT and PG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г.

0.20

The correlation between AMAT and PG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMAT:

$453.23B

PG:

$361.53B

EPS

AMAT:

$10.61

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

AMAT:

53.45

PG:

28.63

Коэффициент PEG

AMAT:

6.80

PG:

7.00

Коэффициент P/S

AMAT:

15.67

PG:

4.20

Коэффициент P/B

AMAT:

18.96

PG:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

AMAT:

$29.02B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMAT:

$14.21B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

AMAT:

$9.92B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Materials, Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

AMAT vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAT c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMATPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
-0.30

+4.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
-0.31

+4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.97

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.67

-0.37

+11.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.41

-0.68

+31.09

AMAT vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMAT и PG

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMATPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.22%

-54.25%

-30.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-15.52%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.88%

-21.15%

-28.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-23.77%

-31.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-23.77%

-31.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.29%

+13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.78%

-12.16%

-26.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

8.80%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и PG

Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMATPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.52%

6.99%

+13.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.83%

15.01%

+23.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.03%

18.78%

+30.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.20%

17.82%

+26.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.94%

19.05%

+23.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и PG

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.34%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMAT и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
7.91B
21.24B
(AMAT) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMAT и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Materials, Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%20222023202420252026
49.9%
49.5%
Активы портфеля
AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

AMAT and PG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (20.52%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs PG's -54.25%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAT и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор