PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAPX с IHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAPX с IHIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Participation Fund (AMAPX) и Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX).

AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г.. IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAPX и IHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Participation Fund (AMAPX) и Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAPX и IHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAPX
Amana Participation Fund		-1.56%5.98%3.77%2.09%-5.27%0.49%5.35%6.61%0.08%2.56%
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		-2.34%17.06%6.06%14.41%-16.21%-3.26%5.79%12.89%-5.18%10.36%

Доходность по периодам

С начала года, AMAPX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у IHIAX с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции AMAPX уступали акциям IHIAX по среднегодовой доходности: 2.10% против 3.65% соответственно.

AMAPX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.56%
1 год
2.49%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.10%

IHIAX

1 день
0.69%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
1.02%
1 год
11.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Participation Fund

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund

Часто сравнивают с AMAPX:
AMAPX с SPSKAMAPX с WISEXAMAPX с AMAGXAMAPX с AMIGXAMAPX с HLALAMAPX с SPUSAMAPX с UMMA
Часто сравнивают с IHIAX:
IHIAX с BBCPXIHIAX с GMOQXIHIAX с DLENXIHIAX с AGEYXIHIAX с DBLEXIHIAX с DBLLXIHIAX с AGEPX

Сравнение комиссий AMAPX и IHIAX

AMAPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии IHIAX в 1.18%.

IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund
AMAPX
Amana Participation Fund

Доходность на риск

AMAPX vs. IHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAPX
Ранг доходности на риск AMAPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IHIAX
Ранг доходности на риск IHIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHIAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAPX c IHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAPXIHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.32

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.91

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.21

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

9.95

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAPX vs. IHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAPX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа IHIAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAPX и IHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAPXIHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.32

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.57

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.92

+0.14

Корреляция

Корреляция между AMAPX и IHIAX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAPX и IHIAX

Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности IHIAX в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAPX
Amana Participation Fund		3.41%3.52%3.15%2.25%1.30%1.55%1.95%2.45%2.62%2.14%2.14%0.00%
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		0.81%0.28%2.60%2.92%5.36%1.91%3.48%1.85%3.99%3.78%3.13%3.91%

Просадки

Сравнение просадок AMAPX и IHIAX

Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки IHIAX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и IHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAPXIHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.75%

-36.42%

+28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-5.76%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.75%

-27.24%

+19.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.75%

-27.24%

+19.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-5.11%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-4.69%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.28%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAPX и IHIAX

Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 0.67%, в то время как у Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAPXIHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

2.68%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

3.84%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

6.26%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

6.27%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.95%

6.49%

-4.54%