Сравнение AMANX с VMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).
AMANX управляется Amana. Фонд был запущен 23 июн. 1986 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AMANX и VMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMANX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMANX Amana Mutual Funds Trust Income Fund | -2.35% | 16.41% | 12.85% | 13.60% | -8.86% | 22.53% | 13.98% | 25.31% | -5.17% | 21.67% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -0.62% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Доходность по периодам
С начала года, AMANX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью -0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMANX имеют среднегодовую доходность 10.83%, а акции VMCIX немного отстают с 10.67%.
AMANX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.83%
VMCIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMANX и VMCIX
AMANX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.
Доходность на риск
AMANX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
AMANX
VMCIX
Сравнение AMANX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMANX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.73 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.12 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.06 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 4.87 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMANX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.73 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.38 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между AMANX и VMCIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMANX и VMCIX
Дивидендная доходность AMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности VMCIX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMANX Amana Mutual Funds Trust Income Fund | 5.52% | 5.39% | 5.69% | 5.24% | 8.14% | 4.66% | 6.53% | 7.81% | 6.55% | 5.75% | 4.15% | 6.88% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок AMANX и VMCIX
Максимальная просадка AMANX за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMANX и VMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMANX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -58.86% | +21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -12.77% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -27.54% | +8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.48% | -39.30% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -6.09% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -8.02% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.77% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMANX и VMCIX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что AMANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMANX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.96% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 9.67% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 17.68% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 17.66% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 18.91% | -3.04% |