Сравнение AMANX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AMANX управляется Amana. Фонд был запущен 23 июн. 1986 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AMANX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMANX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMANX Amana Mutual Funds Trust Income Fund | -2.35% | 16.41% | 12.85% | 13.60% | -8.86% | 22.53% | 13.98% | 25.31% | -5.17% | 21.67% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AMANX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AMANX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.83% против 14.06% соответственно.
AMANX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.83%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMANX и SPY
AMANX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
AMANX vs. SPY — Ранг доходности на риск
AMANX
SPY
Сравнение AMANX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMANX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.96 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.53 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 7.27 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMANX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.96 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AMANX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMANX и SPY
Дивидендная доходность AMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMANX Amana Mutual Funds Trust Income Fund | 5.52% | 5.39% | 5.69% | 5.24% | 8.14% | 4.66% | 6.53% | 7.81% | 6.55% | 5.75% | 4.15% | 6.88% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AMANX и SPY
Максимальная просадка AMANX за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMANX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMANX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -55.19% | +17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -12.05% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -24.50% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.48% | -33.72% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -5.53% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -9.09% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.54% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMANX и SPY
Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.49% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMANX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.35% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 9.50% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 19.06% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 17.06% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.92% | -2.05% |