Сравнение AMANX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AMANX управляется Amana. Фонд был запущен 23 июн. 1986 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMANX или SPY.
Основные характеристики
| AMANX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.78% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 19.93% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 7.42% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.48% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.91% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 9.17 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.03% | 12.07% |
| Макс. просадка | -37.82% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.92% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между AMANX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMANX и SPY
С начала года, AMANX показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции AMANX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.91% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMANX и SPY
AMANX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMANX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMANX и SPY
Дивидендная доходность AMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMANX Amana Mutual Funds Trust Income Fund | 0.74% | 0.90% | 1.00% | 0.73% | 1.12% | 1.24% | 1.33% | 1.04% | 1.40% | 1.57% | 1.50% | 1.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AMANX и SPY
Максимальная просадка AMANX за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMANX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMANX и SPY
Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) составляет 3.03%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что AMANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.