Сравнение AMANX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
AMANX управляется Amana. Фонд был запущен 23 июн. 1986 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AMANX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMANX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMANX Amana Mutual Funds Trust Income Fund | -2.35% | 16.41% | 12.85% | 13.60% | -8.86% | 22.53% | 13.98% | 25.31% | -5.17% | 21.67% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AMANX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции AMANX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.83% против 12.25% соответственно.
AMANX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.83%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMANX и SCHD
AMANX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
AMANX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AMANX
SCHD
Сравнение AMANX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMANX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.88 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.05 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 3.55 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMANX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.88 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между AMANX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMANX и SCHD
Дивидендная доходность AMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMANX Amana Mutual Funds Trust Income Fund | 5.52% | 5.39% | 5.69% | 5.24% | 8.14% | 4.66% | 6.53% | 7.81% | 6.55% | 5.75% | 4.15% | 6.88% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок AMANX и SCHD
Максимальная просадка AMANX за все время составила -37.82%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMANX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMANX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -33.37% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -12.74% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -16.85% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.48% | -33.37% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -3.43% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -3.34% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.75% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMANX и SCHD
Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что AMANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMANX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 2.33% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 7.96% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 15.69% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 14.40% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 16.70% | -0.83% |