PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAGX с VTAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAGX с VTAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMAGX (Amana Mutual Funds Trust Growth Fund) and VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - AMAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amana, while VTAPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, AMAGX returned 17.72%/yr vs 3.13%/yr for VTAPX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. AMAGX charges 0.91%/yr vs 0.06%/yr for VTAPX.

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у VTAPX с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции VTAPX по среднегодовой доходности: 17.72% против 3.13% соответственно.

AMAGX

1 день
0.94%
1 месяц
7.90%
С начала года
17.40%
6 месяцев
15.83%
1 год
37.60%
3 года*
21.85%
5 лет*
14.44%
10 лет*
17.72%

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAGX и VTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		17.40%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		2.05%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%

Correlation

The correlation between AMAGX and VTAPX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.05

The correlation between AMAGX and VTAPX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с HLALAMAGX с spusAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMIGXAMAGX с AMDWX
Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX

Доходность на риск

AMAGX vs. VTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAGX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAGXVTAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.03

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
5.02

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.65

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

6.45

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

25.59

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAGX vs. VTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTAPX равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAGXVTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.03

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.27

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

1.41

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.07

-0.39

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и VTAPX

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и VTAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAGXVTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-5.33%

-52.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-0.72%

-10.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-0.92%

-20.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-5.33%

-22.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

-5.33%

-22.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-1.03%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

0.18%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и VTAPX

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAGXVTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

0.57%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

1.11%

+11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

1.52%

+14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

2.67%

+15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

2.23%

+16.20%

Сравнение комиссий AMAGX и VTAPX

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и VTAPX

AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMAGX and VTAPX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAGX has higher volatility (4.98%) compared to VTAPX (0.57%). In terms of maximum drawdown, AMAGX dropped -57.64% vs VTAPX's -5.33%.

VTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAGX и VTAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор