Сравнение AMAGX с VTAPX
AMAGX (Amana Growth Fund Investor Shares) and VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - AMAGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Amana, while VTAPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. AMAGX is actively managed, while VTAPX is passively managed. Over the past 10 years, AMAGX returned 17.06%/yr vs 3.05%/yr for VTAPX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. AMAGX charges 0.86%/yr vs 0.06%/yr for VTAPX.
Доходность
Сравнение доходности AMAGX и VTAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAGX показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у VTAPX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции VTAPX по среднегодовой доходности: 17.06% против 3.05% соответственно.
AMAGX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 11.35%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 17.06%
VTAPX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам AMAGX и VTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Growth Fund Investor Shares | 13.45% | 17.62% | 15.73% | 25.67% | -19.49% | 31.51% | 32.93% | 33.09% | 2.47% | 28.91% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 1.77% | 6.03% | 4.73% | 4.59% | -2.84% | 5.26% | 4.97% | 4.85% | 0.53% | 0.82% |
Correlation
The correlation between AMAGX and VTAPX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAGX vs. VTAPX — Ранг доходности на риск
AMAGX
VTAPX
Сравнение AMAGX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAGX | VTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.47 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 4.82 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 15.70 | -5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAGX и VTAPX
Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и VTAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAGX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.64% | -5.33% | -52.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -0.75% | -10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | -0.92% | -20.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -5.33% | -22.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.09% | -5.33% | -22.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -0.32% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -1.03% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.23% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAGX и VTAPX
Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAGX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 0.59% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 1.26% | +12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 1.60% | +15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 2.66% | +15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 2.24% | +16.23% |
Сравнение комиссий AMAGX и VTAPX
AMAGX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAGX и VTAPX
AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Growth Fund Investor Shares | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 4.13% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMAGX and VTAPX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAGX has higher volatility (5.14%) compared to VTAPX (0.59%). In terms of maximum drawdown, AMAGX dropped -57.64% vs VTAPX's -5.33%.
VTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAGX и VTAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор