Сравнение AMAGX с RCTIX
AMAGX (Amana Mutual Funds Trust Growth Fund) and RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) are both mutual funds - AMAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amana, while RCTIX is a Short-Term Bond fund managed by River Canyon. Over the past 10 years, AMAGX returned 17.72%/yr vs 5.54%/yr for RCTIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. AMAGX charges 0.91%/yr vs 0.89%/yr for RCTIX.
Доходность
Сравнение доходности AMAGX и RCTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAGX показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции RCTIX по среднегодовой доходности: 17.72% против 5.54% соответственно.
AMAGX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 37.60%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 17.72%
RCTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение доходности по годам AMAGX и RCTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 17.40% | 17.62% | 15.73% | 25.67% | -19.49% | 31.51% | 32.93% | 33.09% | 2.47% | 28.91% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 0.71% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.76% |
Correlation
The correlation between AMAGX and RCTIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.13 |
The correlation between AMAGX and RCTIX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAGX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск
AMAGX
RCTIX
Сравнение AMAGX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAGX | RCTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.48 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 4.39 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 14.63 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAGX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.32 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.77 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 1.49 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.31 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок AMAGX и RCTIX
Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и RCTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAGX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.64% | -10.89% | -46.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -1.20% | -9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | -1.48% | -19.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -6.17% | -21.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.09% | -10.89% | -17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -1.08% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 0.36% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAGX и RCTIX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAGX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 0.83% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 1.76% | +11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 2.28% | +13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 2.49% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 3.74% | +14.69% |
Сравнение комиссий AMAGX и RCTIX
AMAGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии RCTIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAGX и RCTIX
AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 7.27% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMAGX and RCTIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAGX has higher volatility (4.98%) compared to RCTIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, AMAGX dropped -57.64% vs RCTIX's -10.89%.
AMAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAGX и RCTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор