Сравнение AMAGX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAGX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAGX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | -3.22% | 17.62% | 15.73% | 25.67% | -19.49% | 31.51% | 32.93% | 33.09% | 2.47% | 28.91% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAGX показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.74% против 11.71% соответственно.
AMAGX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.74%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAGX и PROVX
AMAGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
AMAGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
AMAGX
PROVX
Сравнение AMAGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAGX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.77 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.26 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.00 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 3.81 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.77 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между AMAGX и PROVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAGX и PROVX
AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок AMAGX и PROVX
Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.64% | -57.65% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -12.54% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -27.48% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.09% | -27.48% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -10.07% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -13.23% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.29% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAGX и PROVX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 4.20% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 8.81% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 14.60% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 15.59% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 16.12% | +2.19% |