PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAGX с FFIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAGX с FFIDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AMAGX (Amana Growth Fund Investor Shares) and FFIDX (Fidelity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AMAGX returned 17.64%/yr vs 15.43%/yr for FFIDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AMAGX charges 0.86%/yr vs 0.45%/yr for FFIDX.

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у FFIDX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции FFIDX по среднегодовой доходности: 17.64% против 15.43% соответственно.

AMAGX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.29%
С начала года
12.85%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.06%
3 года*
19.51%
5 лет*
12.66%
10 лет*
17.64%

FFIDX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.83%
С начала года
0.46%
6 месяцев
-0.71%
1 год
15.43%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.58%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAGX и FFIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAGX
Amana Growth Fund Investor Shares		12.85%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%
FFIDX
Fidelity Fund		0.46%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%

Correlation

The correlation between AMAGX and FFIDX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1994 г.

0.89

The correlation between AMAGX and FFIDX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Growth Fund Investor Shares

Fidelity Fund

Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с HLALAMAGX с spusAMAGX с SPUSAMAGX с SPYAMAGX с AMIGXAMAGX с AMDWX
Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG

Доходность на риск

AMAGX vs. FFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAGX c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMAGXFFIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.24

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.78

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.46

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

5.93

+5.45

AMAGX vs. FFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FFIDX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и FFIDX

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, примерно равная максимальной просадке FFIDX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и FFIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAGXFFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-55.35%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-10.87%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-22.42%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-30.33%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

-30.66%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-3.83%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-11.84%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.66%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и FFIDX

Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Fidelity Fund (FFIDX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAGXFFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

3.99%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

9.62%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

12.84%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

19.20%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

19.41%

-0.94%

Сравнение комиссий AMAGX и FFIDX

AMAGX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FFIDX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и FFIDX

AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Growth Fund Investor Shares		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
FFIDX
Fidelity Fund		1.17%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%

Часто задаваемые вопросы

AMAGX and FFIDX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAGX has higher volatility (6.53%) compared to FFIDX (3.99%). In terms of maximum drawdown, AMAGX dropped -57.64% vs FFIDX's -55.35%.

AMAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAGX и FFIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор