PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAGX с FFIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAGX с FFIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Fidelity Fund (FFIDX).

AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г.. FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAGX и FFIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		-3.22%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%
FFIDX
Fidelity Fund		-6.42%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у FFIDX с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции FFIDX по среднегодовой доходности: 15.74% против 14.45% соответственно.

AMAGX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-1.86%
1 год
23.71%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.74%

FFIDX

1 день
3.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.33%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.90%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Fidelity Fund

Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с spusAMAGX с HLALAMAGX с AMIGXAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMDWX
Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG

Сравнение комиссий AMAGX и FFIDX

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FFIDX в 0.45%.

AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
FFIDX
Fidelity Fund

Доходность на риск

AMAGX vs. FFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAGX c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAGXFFIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.73

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.84

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

7.51

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAGX vs. FFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIDX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAGXFFIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.14

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.75

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.18

Корреляция

Корреляция между AMAGX и FFIDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и FFIDX

AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
FFIDX
Fidelity Fund		1.26%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и FFIDX

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, примерно равная максимальной просадке FFIDX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и FFIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAGXFFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-55.35%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-12.01%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-30.33%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

-30.66%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-7.98%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-11.89%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.95%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и FFIDX

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Fidelity Fund (FFIDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAGXFFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.64%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

9.76%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

19.51%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

19.23%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

19.40%

-1.09%