Сравнение AMAGX с BLUEX
AMAGX (Amana Growth Fund Investor Shares) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AMAGX returned 17.64%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AMAGX charges 0.86%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности AMAGX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAGX показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 17.64% против 9.75% соответственно.
AMAGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 17.64%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам AMAGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Growth Fund Investor Shares | 12.85% | 17.62% | 15.73% | 25.67% | -19.49% | 31.51% | 32.93% | 33.09% | 2.47% | 28.91% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between AMAGX and BLUEX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1994 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between AMAGX and BLUEX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
AMAGX
BLUEX
Сравнение AMAGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.91 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.55 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | -1.26 | +12.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAGX и BLUEX
Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.64% | -54.27% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -12.19% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | -12.19% | -9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -21.87% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.09% | -29.06% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -8.72% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -13.36% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 5.26% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAGX и BLUEX
Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 4.01% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 8.33% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 10.48% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 10.72% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 16.57% | +1.90% |
Сравнение комиссий AMAGX и BLUEX
AMAGX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAGX и BLUEX
AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Growth Fund Investor Shares | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
AMAGX and BLUEX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAGX has higher volatility (6.53%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, AMAGX dropped -57.64% vs BLUEX's -54.27%.
AMAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAGX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор