Сравнение AMAGX с BLUEX

С начала года, AMAGX показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.74% против 9.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AMAGX и BLUEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и BLUEX.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.