PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAGX с ADJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAGX с ADJEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AMAGX (Amana Growth Fund Investor Shares) and ADJEX (Azzad Ethical Fund) are both mutual funds - AMAGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Amana, while ADJEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Azzad Fund. Over the past 10 years, AMAGX returned 17.64%/yr vs 9.79%/yr for ADJEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AMAGX charges 0.86%/yr vs 0.99%/yr for ADJEX.

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и ADJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у ADJEX с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции ADJEX по среднегодовой доходности: 17.64% против 9.79% соответственно.

AMAGX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.29%
С начала года
12.85%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.06%
3 года*
19.51%
5 лет*
12.66%
10 лет*
17.64%

ADJEX

1 день
0.79%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.39%
6 месяцев
7.16%
1 год
10.41%
3 года*
6.59%
5 лет*
1.69%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAGX и ADJEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAGX
Amana Growth Fund Investor Shares		12.85%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%
ADJEX
Azzad Ethical Fund		9.39%1.43%1.70%24.25%-27.82%17.60%30.47%30.01%-3.25%23.40%

Correlation

The correlation between AMAGX and ADJEX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2000 г.

0.88

The correlation between AMAGX and ADJEX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Growth Fund Investor Shares

Azzad Ethical Fund

Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с HLALAMAGX с spusAMAGX с SPUSAMAGX с SPYAMAGX с AMIGXAMAGX с AMDWX
Часто сравнивают с ADJEX:
ADJEX с AMANXADJEX с WISEXADJEX с IMANXADJEX с AMIGXADJEX с HLALADJEX с VBTIXADJEX с PARMX

Доходность на риск

AMAGX vs. ADJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ADJEX
Ранг доходности на риск ADJEX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAGX c ADJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMAGXADJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.55

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
0.87

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

0.69

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

2.19

+9.19

AMAGX vs. ADJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа ADJEX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и ADJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и ADJEX

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, примерно равная максимальной просадке ADJEX в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и ADJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAGXADJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-55.62%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-14.38%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-25.81%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-37.22%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

-37.22%

+9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-3.16%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-12.51%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.55%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и ADJEX

Текущая волатильность для Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX) составляет 6.53%, в то время как у Azzad Ethical Fund (ADJEX) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAGXADJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.72%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

14.70%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

18.27%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

22.75%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

21.56%

-3.09%

Сравнение комиссий AMAGX и ADJEX

AMAGX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии ADJEX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и ADJEX

Ни AMAGX, ни ADJEX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADJEX
Azzad Ethical Fund		0.00%0.00%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%
AMAGX
Amana Growth Fund Investor Shares		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%

Часто задаваемые вопросы

AMAGX and ADJEX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADJEX has higher volatility (7.72%) compared to AMAGX (6.53%). In terms of maximum drawdown, AMAGX dropped -57.64% vs ADJEX's -55.62%.

AMAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAGX и ADJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор