PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAGX с ADJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAGX с ADJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX).

AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г.. ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и ADJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAGX и ADJEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		-3.22%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%
ADJEX
Azzad Ethical Fund		-5.65%1.43%1.70%24.25%-27.82%17.60%30.47%30.01%-3.25%23.40%

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у ADJEX с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции ADJEX по среднегодовой доходности: 15.74% против 7.78% соответственно.

AMAGX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-1.86%
1 год
23.71%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.74%

ADJEX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-8.95%
1 год
4.27%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Azzad Ethical Fund

Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с spusAMAGX с HLALAMAGX с AMIGXAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMDWX
Часто сравнивают с ADJEX:
ADJEX с AMANXADJEX с IMANXADJEX с WISEXADJEX с AMIGXADJEX с HLALADJEX с VIIIXADJEX с VBTIX

Сравнение комиссий AMAGX и ADJEX

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ADJEX в 0.99%.

ADJEX
Azzad Ethical Fund
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Доходность на риск

AMAGX vs. ADJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ADJEX
Ранг доходности на риск ADJEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAGX c ADJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAGXADJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.21

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.46

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.32

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

1.03

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAGX vs. ADJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа ADJEX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и ADJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAGXADJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.21

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.00

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.01

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.01

+0.64

Корреляция

Корреляция между AMAGX и ADJEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и ADJEX

Ни AMAGX, ни ADJEX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
ADJEX
Azzad Ethical Fund		0.00%0.00%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и ADJEX

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что меньше максимальной просадки ADJEX в -96.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и ADJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAGXADJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-96.70%

+39.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-14.38%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-96.70%

+68.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

-96.70%

+68.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-96.09%

+88.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-16.43%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.51%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и ADJEX

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Azzad Ethical Fund (ADJEX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAGXADJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.81%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

13.22%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

22.68%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

1,000.11%

-981.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

707.17%

-688.86%