PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAEX с WSCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAEX с WSCVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMAEX (American Century Small Cap Dividend Fund) and WSCVX (Walthausen Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past year, AMAEX returned 27.69% vs 49.88% for WSCVX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AMAEX charges 1.13%/yr vs 1.21%/yr for WSCVX.

Доходность

Сравнение доходности AMAEX и WSCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAEX показывает доходность 22.65%, что значительно ниже, чем у WSCVX с доходностью 27.95%.

AMAEX

1 день
0.00%
1 месяц
5.04%
С начала года
22.65%
6 месяцев
21.08%
1 год
27.69%
3 года*
12.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

WSCVX

1 день
0.16%
1 месяц
8.23%
С начала года
27.95%
6 месяцев
25.19%
1 год
49.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAEX и WSCVX

2026 (YTD)202520242023
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		22.65%-4.42%11.05%10.46%
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		27.95%13.80%29.11%7.98%

Correlation

The correlation between AMAEX and WSCVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between AMAEX and WSCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Dividend Fund

Walthausen Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AMAEX:
AMAEX с FESMAMAEX с AVSCAMAEX с VOOGAMAEX с AVUVAMAEX с ONEQAMAEX с SMVSXAMAEX с NSDVX
Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с SSCVXWSCVX с CSMIXWSCVX с FCPVXWSCVX с VSIAX

Доходность на риск

AMAEX vs. WSCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAEX
Ранг доходности на риск AMAEX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAEX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAEX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAEX c WSCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMAEXWSCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.88

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.04

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

5.74

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

18.81

-11.71

AMAEX vs. WSCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAEX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа WSCVX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAEX и WSCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMAEX и WSCVX

Максимальная просадка AMAEX за все время составила -23.97%, что больше максимальной просадки WSCVX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAEX и WSCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAEXWSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.97%

-22.34%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-8.96%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-4.19%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.73%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAEX и WSCVX

Текущая волатильность для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) составляет 4.17%, в то время как у Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что AMAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAEXWSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.21%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

12.15%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

17.90%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

22.05%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

22.05%

-2.43%

Сравнение комиссий AMAEX и WSCVX

AMAEX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии WSCVX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAEX и WSCVX

Дивидендная доходность AMAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности WSCVX в 10.34%

ПозицияTTM2025202420232022
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		1.76%2.57%1.37%1.99%2.56%
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		10.34%13.23%28.71%9.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMAEX and WSCVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSCVX has higher volatility (5.21%) compared to AMAEX (4.17%). In terms of maximum drawdown, AMAEX dropped -23.97% vs WSCVX's -22.34%.

WSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAEX и WSCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор