PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAEX с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAEX с VSIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMAEX (American Century Small Cap Dividend Fund) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, AMAEX returned 11.30%/yr vs 16.60%/yr for VSIAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AMAEX charges 1.13%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности AMAEX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAEX показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 12.06%.

AMAEX

1 день
0.85%
1 месяц
4.96%
С начала года
18.16%
6 месяцев
17.07%
1 год
23.90%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSIAX

1 день
0.86%
1 месяц
2.83%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.39%
1 год
26.25%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAEX и VSIAX

2026 (YTD)2025202420232022
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		18.16%-4.42%11.05%8.86%-2.96%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		12.06%9.09%11.34%17.06%-4.68%

Correlation

The correlation between AMAEX and VSIAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

0.96

The correlation between AMAEX and VSIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Dividend Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AMAEX:
AMAEX с FESMAMAEX с AVUVAMAEX с VOOGAMAEX с AVSCAMAEX с ONEQAMAEX с SMVSXAMAEX с NSDVX
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VOOVSIAX с VSIIXVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV

Доходность на риск

AMAEX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAEX
Ранг доходности на риск AMAEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAEX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAEX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAEX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAEXVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.84

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.70

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.16

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

11.18

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAEX vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAEX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAEX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAEXVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.22

Просадки

Сравнение просадок AMAEX и VSIAX

Максимальная просадка AMAEX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAEX и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAEXVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.97%

-45.39%

+21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-8.87%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-24.09%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-5.50%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.50%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAEX и VSIAX

Текущая волатильность для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что AMAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAEXVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.09%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

10.43%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

15.19%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

19.77%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

22.46%

-2.80%

Сравнение комиссий AMAEX и VSIAX

AMAEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAEX и VSIAX

Дивидендная доходность AMAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VSIAX в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		1.82%2.57%1.37%1.99%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.75%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AMAEX and VSIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSIAX has higher volatility (4.09%) compared to AMAEX (3.87%). In terms of maximum drawdown, AMAEX dropped -23.97% vs VSIAX's -45.39%.

VSIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAEX и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор