Сравнение AMAEX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
AMAEX управляется American Century. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAEX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAEX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMAEX American Century Small Cap Dividend Fund | 4.19% | -4.42% | 11.05% | 8.86% | -2.96% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -4.68% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAEX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 3.10%.
AMAEX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAEX и VSIAX
AMAEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
AMAEX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
AMAEX
VSIAX
Сравнение AMAEX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAEX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.92 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.41 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.37 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 5.62 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAEX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.92 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.56 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между AMAEX и VSIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAEX и VSIAX
Дивидендная доходность AMAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAEX American Century Small Cap Dividend Fund | 2.07% | 2.57% | 1.37% | 1.99% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок AMAEX и VSIAX
Максимальная просадка AMAEX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAEX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAEX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -45.39% | +21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -14.16% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -6.15% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -5.54% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 3.44% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAEX и VSIAX
Текущая волатильность для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) составляет 5.05%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что AMAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAEX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.52% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 11.25% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 20.69% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 19.86% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 22.45% | -2.57% |