Сравнение AMAEX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
AMAEX управляется American Century. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAEX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAEX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMAEX American Century Small Cap Dividend Fund | 4.19% | -4.42% | 11.05% | 8.86% | -2.96% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | -0.72% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAEX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%.
AMAEX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAEX и HWSAX
AMAEX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
AMAEX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
AMAEX
HWSAX
Сравнение AMAEX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAEX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.78 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.22 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.17 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 4.34 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAEX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.78 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.47 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между AMAEX и HWSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAEX и HWSAX
Дивидендная доходность AMAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAEX American Century Small Cap Dividend Fund | 2.07% | 2.57% | 1.37% | 1.99% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок AMAEX и HWSAX
Максимальная просадка AMAEX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAEX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAEX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -72.14% | +48.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -16.44% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -1.09% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -11.03% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 4.43% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAEX и HWSAX
American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что AMAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAEX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.45% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 12.99% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 23.99% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 21.71% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 24.65% | -4.77% |