Сравнение AMAEX с HWSAX
AMAEX (American Century Small Cap Dividend Fund) and HWSAX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, AMAEX returned 12.79%/yr vs 12.41%/yr for HWSAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AMAEX charges 1.13%/yr vs 1.21%/yr for HWSAX.
Доходность
Сравнение доходности AMAEX и HWSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAEX показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у HWSAX с доходностью 15.10%.
AMAEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 22.65%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HWSAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение доходности по годам AMAEX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMAEX American Century Small Cap Dividend Fund | 22.65% | -4.42% | 11.05% | 8.86% | -2.96% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 15.10% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 1.55% |
Correlation
The correlation between AMAEX and HWSAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between AMAEX and HWSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAEX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
AMAEX
HWSAX
Сравнение AMAEX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAEX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.34 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 7.65 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAEX и HWSAX
Максимальная просадка AMAEX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAEX и HWSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAEX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -72.14% | +48.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -10.06% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.97% | -26.98% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.78% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -10.94% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.07% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAEX и HWSAX
American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AMAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAEX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.90% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 11.15% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 17.18% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 21.48% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 24.62% | -5.00% |
Сравнение комиссий AMAEX и HWSAX
AMAEX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAEX и HWSAX
Дивидендная доходность AMAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности HWSAX в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAEX American Century Small Cap Dividend Fund | 1.76% | 2.57% | 1.37% | 1.99% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.60% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Часто задаваемые вопросы
AMAEX and HWSAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAEX has higher volatility (4.17%) compared to HWSAX (3.90%). In terms of maximum drawdown, AMAEX dropped -23.97% vs HWSAX's -72.14%.
AMAEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAEX и HWSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор