PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAEX с BULIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAEX с BULIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и American Century Utilities Fund (BULIX).

AMAEX управляется American Century. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г.. BULIX управляется American Century. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAEX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAEX и BULIX

2026 (YTD)2025202420232022
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		2.40%-4.42%11.05%8.86%-2.96%
BULIX
American Century Utilities Fund		9.37%16.76%24.32%-7.51%-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, AMAEX показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у BULIX с доходностью 9.37%.

AMAEX

1 день
-0.10%
1 месяц
-6.22%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.65%
1 год
3.04%
3 года*
5.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

BULIX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.97%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.12%
1 год
21.96%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.57%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Dividend Fund

American Century Utilities Fund

Часто сравнивают с AMAEX:
AMAEX с AVUVAMAEX с VOOGAMAEX с FESMAMAEX с AVSCAMAEX с ONEQAMAEX с ARSMXAMAEX с NSDVX
Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с QYLDBULIX с FKUTX

Сравнение комиссий AMAEX и BULIX

AMAEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии BULIX в 0.65%.

AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund
BULIX
American Century Utilities Fund

Доходность на риск

AMAEX vs. BULIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAEX
Ранг доходности на риск AMAEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAEX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAEX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAEX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAEXBULIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.50

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.00

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.89

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

7.19

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAEX vs. BULIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAEX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа BULIX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAEX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAEXBULIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.50

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.47

-0.28

Корреляция

Корреляция между AMAEX и BULIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAEX и BULIX

Дивидендная доходность AMAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности BULIX в 10.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		2.10%2.57%1.37%1.99%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BULIX
American Century Utilities Fund		10.43%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%

Просадки

Сравнение просадок AMAEX и BULIX

Максимальная просадка AMAEX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAEX и BULIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAEXBULIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.97%

-55.21%

+31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-8.34%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-2.97%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-10.06%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

3.35%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAEX и BULIX

American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и American Century Utilities Fund (BULIX) имеют волатильность 4.70% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAEXBULIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.86%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

9.76%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

15.50%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

16.57%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

17.99%

+1.88%