PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AM с PDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AM с PDI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AM (Antero Midstream Corporation) and PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) are both stocks. AM operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while PDI operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AM returned 7.38%/yr vs 7.55%/yr for PDI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AM и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 23.71%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью 0.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AM имеют среднегодовую доходность 7.38%, а акции PDI немного впереди с 7.55%.

AM

1 день
-0.28%
1 месяц
2.87%
С начала года
23.71%
6 месяцев
19.15%
1 год
20.35%
3 года*
33.68%
5 лет*
25.21%
10 лет*
7.38%

PDI

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.00%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.03%
1 год
2.48%
3 года*
11.24%
5 лет*
2.75%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AM и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AM
Antero Midstream Corporation		23.71%24.37%28.46%25.73%21.98%39.55%27.59%-60.29%-22.28%-2.32%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.81%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Correlation

The correlation between AM and PDI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г.

0.18

The correlation between AM and PDI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AM:

$10.29B

PDI:

$6.92B

EPS

AM:

$0.85

PDI:

$3.86

Коэффициент P/E

AM:

25.21

PDI:

4.35

Коэффициент PEG

AM:

4.35

PDI:

0.07

Коэффициент P/S

AM:

8.19

PDI:

3.23

Коэффициент P/B

AM:

5.31

PDI:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

AM:

$1.26B

PDI:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

AM:

$620.66M

PDI:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

AM:

$955.64M

PDI:

$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Midstream Corporation

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с AM:
AM с WESAM с URNMAM с ETAM с MPLXAM с EPDAM с BSMAM с ENB
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с PHKPDI с CEFS

Доходность на риск

AM vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AM
Ранг доходности на риск AM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AM c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.24

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.38

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.25

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

0.54

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AM vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.24

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.18

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.40

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.59

-0.45

Просадки

Сравнение просадок AM и PDI

Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и PDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.01%

-46.47%

-46.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-10.95%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-17.55%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-27.23%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.01%

-46.47%

-46.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-7.07%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.43%

-6.22%

-25.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

4.96%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AM и PDI

Antero Midstream Corporation (AM) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что AM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.22%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

8.12%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

11.21%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

15.52%

+11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.00%

19.05%

+22.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и PDI

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности PDI в 15.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AM
Antero Midstream Corporation		4.18%5.06%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%18.28%7.53%4.27%3.14%2.93%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.76%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AM и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
314.21M
615.21M
(AM) Общая выручка
(PDI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AM и PDI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Antero Midstream Corporation и PIMCO Dynamic Income Fund.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
90.7%
Активы портфеля
AM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PDI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о валовой прибыли в 558.21M при выручке в 615.21M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.

AM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.

PDI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила об операционной прибыли в 529.42M при выручке в 615.21M, что соответствует операционной рентабельности 86.1%.

AM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.

PDI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о чистой прибыли в 457.73M при выручке в 615.21M, что соответствует чистой рентабельности 74.4%.

Часто задаваемые вопросы

AM and PDI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AM has higher volatility (5.80%) compared to PDI (3.22%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs PDI's -46.47%.

AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AM и PDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор