Сравнение ALZFX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
ALZFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ALZFX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALZFX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | -9.33% | 40.08% | 52.22% | 44.63% | -35.75% | 20.37% | 46.19% | 34.29% | 1.68% | 29.12% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ALZFX показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции ALZFX превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 19.19% против 17.41% соответственно.
ALZFX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 41.15%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 19.19%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALZFX и SPMO
ALZFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
ALZFX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
ALZFX
SPMO
Сравнение ALZFX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALZFX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.06 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.60 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.96 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 6.90 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALZFX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.06 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.93 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.87 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ALZFX и SPMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALZFX и SPMO
Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | 8.31% | 7.53% | 0.00% | 0.12% | 0.10% | 13.63% | 6.16% | 2.21% | 5.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок ALZFX и SPMO
Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALZFX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -30.95% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -12.70% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -22.74% | -20.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -30.95% | -12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -7.31% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -4.66% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 3.60% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALZFX и SPMO
Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что ALZFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALZFX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 7.22% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 12.80% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 22.77% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 19.08% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 20.09% | +3.76% |