Сравнение ALZFX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
ALZFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности ALZFX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALZFX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | -9.33% | 40.08% | 52.22% | 44.63% | -35.75% | 20.37% | 46.19% | 34.29% | 1.68% | 29.12% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ALZFX показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции ALZFX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 19.19% против 11.71% соответственно.
ALZFX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 41.15%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 19.19%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALZFX и PROVX
ALZFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
ALZFX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
ALZFX
PROVX
Сравнение ALZFX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALZFX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.77 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.26 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.00 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 3.81 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALZFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.77 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.46 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между ALZFX и PROVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALZFX и PROVX
Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | 8.31% | 7.53% | 0.00% | 0.12% | 0.10% | 13.63% | 6.16% | 2.21% | 5.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок ALZFX и PROVX
Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALZFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -57.65% | +14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -12.54% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -27.48% | -15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -27.48% | -15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -10.07% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -13.23% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 3.29% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALZFX и PROVX
Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ALZFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALZFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 4.20% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 8.81% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 14.60% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 15.59% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 16.12% | +7.73% |