PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALZFX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALZFX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

ALZFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ALZFX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALZFX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		-9.33%40.08%52.22%44.63%-35.75%20.37%46.19%34.29%1.68%29.12%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, ALZFX показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции ALZFX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 19.19% против 13.97% соответственно.

ALZFX

1 день
4.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-10.26%
1 год
41.15%
3 года*
34.55%
5 лет*
15.64%
10 лет*
19.19%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund Class Z

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с ALZFX:
ALZFX с ALGRXALZFX с QQQALZFX с SWTSXALZFX с VFIFXALZFX с IWFALZFX с SCHGALZFX с FBCG
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с MAFOXMEIFX с FNCMXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий ALZFX и MEIFX

ALZFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z

Доходность на риск

ALZFX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALZFX
Ранг доходности на риск ALZFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALZFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALZFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALZFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALZFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALZFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALZFX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALZFXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.47

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.81

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.74

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

3.44

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALZFX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALZFX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALZFX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALZFXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.47

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.52

+0.31

Корреляция

Корреляция между ALZFX и MEIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALZFX и MEIFX

Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		8.31%7.53%0.00%0.12%0.10%13.63%6.16%2.21%5.55%0.00%0.00%0.00%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ALZFX и MEIFX

Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALZFXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-54.37%

+11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-8.99%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-23.54%

-19.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-28.67%

-14.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-5.84%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-7.76%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

2.06%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ALZFX и MEIFX

Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что ALZFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALZFXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

3.99%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

7.32%

+9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

14.98%

+12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

15.95%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

17.96%

+5.89%