Сравнение ALZFX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
ALZFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ALZFX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALZFX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | -9.33% | 40.08% | 52.22% | 44.63% | -35.75% | 20.37% | 46.19% | 34.29% | 1.68% | 29.12% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, ALZFX показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции ALZFX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 19.19% против 23.66% соответственно.
ALZFX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 41.15%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 19.19%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALZFX и BPTRX
ALZFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
ALZFX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
ALZFX
BPTRX
Сравнение ALZFX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALZFX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.29 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.38 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.85 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 10.35 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALZFX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.29 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.32 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.55 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между ALZFX и BPTRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALZFX и BPTRX
Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | 8.31% | 7.53% | 0.00% | 0.12% | 0.10% | 13.63% | 6.16% | 2.21% | 5.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок ALZFX и BPTRX
Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALZFX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -64.11% | +20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -14.79% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -49.87% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -51.26% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -8.65% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -13.82% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.08% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALZFX и BPTRX
Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что ALZFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALZFX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 4.78% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 22.21% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 33.35% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 33.90% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 32.72% | -8.87% |