PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALZFX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALZFX с BPTRX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

ALZFX (Alger Focus Equity Fund Class Z) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, ALZFX returned 22.49%/yr vs 25.50%/yr for BPTRX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALZFX charges 0.63%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.

Доходность

Сравнение доходности ALZFX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALZFX показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции ALZFX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 22.49% против 25.50% соответственно.

ALZFX

1 день
2.30%
1 месяц
4.88%
С начала года
18.35%
6 месяцев
17.99%
1 год
50.14%
3 года*
41.33%
5 лет*
20.68%
10 лет*
22.49%

BPTRX

1 день
-1.26%
1 месяц
15.49%
С начала года
12.47%
6 месяцев
9.60%
1 год
52.92%
3 года*
24.00%
5 лет*
14.99%
10 лет*
25.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALZFX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		18.35%40.08%52.22%44.63%-35.75%20.37%46.19%34.29%1.68%29.12%
BPTRX
Baron Partners Fund		12.47%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Correlation

The correlation between ALZFX and BPTRX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.74

Over the past year, the correlation between ALZFX and BPTRX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund Class Z

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с ALZFX:
ALZFX с ALGRXALZFX с SWTSXALZFX с SCHGALZFX с FSELXALZFX с VFIFXALZFX с FAGCXALZFX с QQQ
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с ARKVXBPTRX с VOOBPTRX с BPTIXBPTRX с QQQBPTRX с BFGIXBPTRX с SSO

Доходность на риск

ALZFX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALZFX
Ранг доходности на риск ALZFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALZFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALZFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALZFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALZFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALZFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALZFX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALZFXBPTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.83

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.76

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

4.93

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

12.04

-2.65

ALZFX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALZFX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALZFX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALZFX и BPTRX

Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и BPTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALZFXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-64.11%

+20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-10.71%

-6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-33.34%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-49.87%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-51.26%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.52%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-13.77%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

4.38%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ALZFX и BPTRX

Текущая волатильность для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) составляет 8.96%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что ALZFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALZFXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

11.09%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.73%

16.00%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

28.94%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

33.94%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

32.86%

-8.80%

Сравнение комиссий ALZFX и BPTRX

ALZFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALZFX и BPTRX

Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности BPTRX в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		6.36%7.53%0.00%0.12%0.10%13.63%6.16%2.21%5.55%0.00%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund		2.99%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Часто задаваемые вопросы

ALZFX and BPTRX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPTRX has higher volatility (11.09%) compared to ALZFX (8.96%). In terms of maximum drawdown, ALZFX dropped -43.22% vs BPTRX's -64.11%.

ALZFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALZFX и BPTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор