Сравнение ALZFX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
ALZFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности ALZFX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALZFX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | -9.33% | 40.08% | 52.22% | 44.63% | -35.75% | 20.37% | 46.19% | 34.29% | 1.68% | 29.12% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ALZFX показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции ALZFX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 19.19% против 9.35% соответственно.
ALZFX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 41.15%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 19.19%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALZFX и BLUEX
ALZFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
ALZFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
ALZFX
BLUEX
Сравнение ALZFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALZFX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | -0.66 | +2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | -0.89 | +3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.89 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.69 | +3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | -2.40 | +10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALZFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | -0.66 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.05 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.57 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между ALZFX и BLUEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALZFX и BLUEX
Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | 8.31% | 7.53% | 0.00% | 0.12% | 0.10% | 13.63% | 6.16% | 2.21% | 5.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок ALZFX и BLUEX
Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALZFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -54.27% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -12.19% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -21.87% | -21.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -29.06% | -14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -10.58% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -13.39% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 3.51% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALZFX и BLUEX
Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ALZFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALZFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 3.64% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 7.31% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 11.01% | +16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 10.50% | +15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 16.57% | +7.28% |