PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVOX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALVOX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ALVOX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALVOX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		-10.16%32.25%48.13%43.13%-36.69%19.79%41.90%33.59%-0.01%31.17%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, ALVOX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции ALVOX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 17.09% против 8.72% соответственно.

ALVOX

1 день
4.89%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-11.42%
1 год
33.04%
3 года*
30.33%
5 лет*
12.94%
10 лет*
17.09%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Portfolio

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с TBCIXALVOX с ALAFXALVOX с ACAAXALVOX с FUMIXALVOX с FXAIXALVOX с FVWSXALVOX с SMH
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARXTVRIX с PRGFX

Сравнение комиссий ALVOX и TVRIX

ALVOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio

Доходность на риск

ALVOX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVOX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVOXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.97

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.43

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.48

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

6.06

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVOX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVOX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVOX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVOXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.97

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.55

+0.06

Корреляция

Корреляция между ALVOX и TVRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVOX и TVRIX

Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		20.91%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALVOX и TVRIX

Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALVOXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.54%

-39.36%

-28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-8.45%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-24.87%

-16.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-39.36%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-9.20%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-6.10%

-12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.06%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVOX и TVRIX

Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALVOXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

4.44%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

7.84%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

12.61%

+14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

14.46%

+11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

17.80%

+5.68%