PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVOX с SPEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALVOX с SPEGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Responsible Investing Fund (SPEGX).

ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ALVOX и SPEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Responsible Investing Fund (SPEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALVOX и SPEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		-9.27%32.25%48.13%43.13%-36.69%19.79%41.90%33.59%-0.01%31.17%
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		-8.12%22.09%31.46%36.73%-30.82%24.12%35.83%33.90%-1.63%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, ALVOX показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у SPEGX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции ALVOX превзошли акции SPEGX по среднегодовой доходности: 17.21% против 12.95% соответственно.

ALVOX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-11.08%
1 год
32.78%
3 года*
30.75%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.21%

SPEGX

1 день
3.84%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.08%
1 год
24.28%
3 года*
21.31%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Portfolio

Alger Responsible Investing Fund

Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с TBCIXALVOX с ALAFXALVOX с ACAAXALVOX с FUMIXALVOX с FXAIXALVOX с FVWSXALVOX с SMH
Часто сравнивают с SPEGX:
SPEGX с VGTSPEGX с VFIAXSPEGX с SPYSPEGX с VOOSPEGX с ACAZXSPEGX с ACAAXSPEGX с ALGRX

Сравнение комиссий ALVOX и SPEGX

ALVOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SPEGX в 1.27%.

SPEGX
Alger Responsible Investing Fund
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio

Доходность на риск

ALVOX vs. SPEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPEGX
Ранг доходности на риск SPEGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVOX c SPEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Responsible Investing Fund (SPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVOXSPEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.65

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.75

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

5.96

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVOX vs. SPEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVOX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEGX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVOX и SPEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVOXSPEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.08

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.22

+0.39

Корреляция

Корреляция между ALVOX и SPEGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVOX и SPEGX

Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что больше доходности SPEGX в 9.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		20.70%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		9.31%8.55%8.89%2.92%0.81%8.42%7.23%7.54%7.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALVOX и SPEGX

Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, примерно равная максимальной просадке SPEGX в -67.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и SPEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALVOXSPEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.54%

-67.29%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-14.24%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-36.33%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-36.33%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.06%

-10.95%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-24.66%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

4.17%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVOX и SPEGX

Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALVOXSPEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

7.15%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

13.69%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

23.56%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

21.81%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

21.65%

+1.82%