PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEGX с AAGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEGX с AAGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX).

SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEGX и AAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEGX и AAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		-8.12%22.09%31.46%36.73%-30.82%24.12%35.83%33.90%-1.63%10.44%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		-7.63%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%2.36%28.61%

Доходность по периодам

С начала года, SPEGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у AAGOX с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции SPEGX уступали акциям AAGOX по среднегодовой доходности: 12.95% против 16.21% соответственно.

SPEGX

1 день
3.84%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.08%
1 год
24.28%
3 года*
21.31%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.95%

AAGOX

1 день
5.23%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-11.22%
1 год
35.34%
3 года*
25.94%
5 лет*
8.75%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Responsible Investing Fund

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с SPEGX:
SPEGX с VGTSPEGX с VFIAXSPEGX с SPYSPEGX с VOOSPEGX с ALVOXSPEGX с ACAZXSPEGX с ACAAX
Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с ATVPXAAGOX с FVWSXAAGOX с QQQAAGOX с FXAIXAAGOX с VOOAAGOX с SMHAAGOX с FUMIX

Сравнение комиссий SPEGX и AAGOX

SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.

SPEGX
Alger Responsible Investing Fund
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

SPEGX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEGX
Ранг доходности на риск SPEGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEGX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEGXAAGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.89

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.98

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

6.23

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEGX vs. AAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEGX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAGOX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEGX и AAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEGXAAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.31

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.34

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.54

-0.33

Корреляция

Корреляция между SPEGX и AAGOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEGX и AAGOX

Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что меньше доходности AAGOX в 13.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		9.31%8.55%8.89%2.92%0.81%8.42%7.23%7.54%7.04%0.00%0.00%0.00%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		13.11%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%

Просадки

Сравнение просадок SPEGX и AAGOX

Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что больше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и AAGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEGXAAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.29%

-60.22%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-18.11%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-44.07%

+7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-44.07%

+7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-13.82%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.66%

-15.77%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

5.75%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEGX и AAGOX

Текущая волатильность для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) составляет 7.15%, в то время как у Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEGXAAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

9.87%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

18.94%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

28.41%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

26.12%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

24.60%

-2.95%