PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVOX с SPECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALVOX с SPECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Spectra Fund (SPECX).

ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности ALVOX и SPECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALVOX и SPECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		-10.16%32.25%48.13%43.13%-36.69%19.79%41.90%33.59%-0.01%31.17%
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, ALVOX показывает доходность -10.16%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью -10.92%. За последние 10 лет акции ALVOX превзошли акции SPECX по среднегодовой доходности: 17.09% против 15.09% соответственно.

ALVOX

1 день
4.89%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-11.42%
1 год
33.04%
3 года*
30.33%
5 лет*
12.94%
10 лет*
17.09%

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Portfolio

Alger Spectra Fund

Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с TBCIXALVOX с ALAFXALVOX с ACAAXALVOX с FUMIXALVOX с FXAIXALVOX с FVWSXALVOX с SMH
Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX

Сравнение комиссий ALVOX и SPECX

ALVOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SPECX в 1.39%.

SPECX
Alger Spectra Fund
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio

Доходность на риск

ALVOX vs. SPECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVOX c SPECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVOXSPECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.70

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.53

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

4.98

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVOX vs. SPECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVOX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPECX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVOX и SPECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVOXSPECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.31

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.47

+0.14

Корреляция

Корреляция между ALVOX и SPECX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVOX и SPECX

Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности SPECX в 8.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		20.91%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%

Просадки

Сравнение просадок ALVOX и SPECX

Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и SPECX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALVOXSPECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.54%

-72.19%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-20.03%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-54.82%

+13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-54.82%

+13.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-16.06%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-24.16%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

6.14%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVOX и SPECX

Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Spectra Fund (SPECX) имеют волатильность 9.06% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALVOXSPECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

9.43%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

17.68%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

28.24%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

32.70%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

27.76%

-4.28%