PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVOX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALVOX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ALVOX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALVOX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		-10.16%32.25%48.13%43.13%-36.69%19.79%41.90%33.59%-0.01%31.17%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, ALVOX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции ALVOX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 17.09% против 21.96% соответственно.

ALVOX

1 день
4.89%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-11.42%
1 год
33.04%
3 года*
30.33%
5 лет*
12.94%
10 лет*
17.09%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Portfolio

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с TBCIXALVOX с ALAFXALVOX с ACAAXALVOX с FUMIXALVOX с FXAIXALVOX с FVWSXALVOX с SMH
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий ALVOX и FCGSX

ALVOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

ALVOX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVOX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVOXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.66

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.34

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.98

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

13.43

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVOX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVOX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCGSX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVOX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVOXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.95

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.88

-0.28

Корреляция

Корреляция между ALVOX и FCGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVOX и FCGSX

Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		20.91%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок ALVOX и FCGSX

Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALVOXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.54%

-38.77%

-28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-13.10%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-38.77%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-38.77%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-6.44%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-7.05%

-11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.91%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVOX и FCGSX

Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALVOXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

8.15%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

14.39%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

24.14%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

23.69%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

23.19%

+0.29%