Сравнение ALVOX с AMCGX
ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio) and AMCGX (Alger Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - ALVOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while AMCGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, ALVOX returned 20.15%/yr vs 8.43%/yr for AMCGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ALVOX charges 0.91%/yr vs 1.93%/yr for AMCGX.
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и AMCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALVOX показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у AMCGX с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции ALVOX превзошли акции AMCGX по среднегодовой доходности: 20.15% против 8.43% соответственно.
ALVOX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 37.28%
- 3 года*
- 35.42%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 20.15%
AMCGX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам ALVOX и AMCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 12.56% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | 8.11% | 16.63% | 20.10% | 22.85% | -35.19% | -29.98% | 63.90% | 29.63% | -8.03% | 27.39% |
Correlation
The correlation between ALVOX and AMCGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | 0.90 |
The correlation between ALVOX and AMCGX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALVOX vs. AMCGX — Ранг доходности на риск
ALVOX
AMCGX
Сравнение ALVOX c AMCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALVOX | AMCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.28 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 4.07 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и AMCGX
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки AMCGX в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и AMCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALVOX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -74.93% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -16.20% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.46% | -26.65% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -64.50% | +23.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -64.50% | +23.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -31.20% | +28.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -22.88% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 5.06% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и AMCGX
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALVOX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 6.81% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 15.62% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 19.81% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.89% | 30.58% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 26.88% | -3.17% |
Сравнение комиссий ALVOX и AMCGX
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AMCGX в 1.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и AMCGX
Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, тогда как AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 16.69% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.34% | 13.72% | 10.98% | 7.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALVOX and AMCGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALVOX has higher volatility (9.09%) compared to AMCGX (6.81%). In terms of maximum drawdown, ALVOX dropped -67.54% vs AMCGX's -74.93%.
ALVOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALVOX и AMCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор