Сравнение ALVOX с AMCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и AMCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALVOX и AMCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | -8.38% | 16.63% | 20.10% | 22.85% | -35.19% | -29.98% | 63.90% | 29.63% | -8.03% | 27.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ALVOX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у AMCGX с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции ALVOX превзошли акции AMCGX по среднегодовой доходности: 17.09% против 6.40% соответственно.
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
AMCGX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- -7.19%
- 10 лет*
- 6.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и AMCGX
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AMCGX в 1.93%.
Доходность на риск
ALVOX vs. AMCGX — Ранг доходности на риск
ALVOX
AMCGX
Сравнение ALVOX c AMCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALVOX | AMCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.76 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.21 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.09 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 3.73 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALVOX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.76 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.24 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.24 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.21 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между ALVOX и AMCGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и AMCGX
Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, тогда как AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.34% | 13.72% | 10.98% | 7.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и AMCGX
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки AMCGX в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и AMCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALVOX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -74.93% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -16.20% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -64.50% | +23.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -64.50% | +23.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -41.70% | +26.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -22.97% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 4.73% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и AMCGX
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALVOX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 7.85% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 15.07% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 24.22% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 30.67% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 26.74% | -3.26% |