Сравнение ALVOX с AFGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger International Focus Fund (AFGPX).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и AFGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALVOX и AFGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
AFGPX Alger International Focus Fund | -2.13% | 18.22% | 5.20% | 18.03% | -31.00% | 9.09% | 43.38% | 27.60% | -21.49% | 25.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ALVOX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у AFGPX с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции ALVOX превзошли акции AFGPX по среднегодовой доходности: 17.09% против 6.91% соответственно.
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
AFGPX
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 6.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и AFGPX
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AFGPX в 1.28%.
Доходность на риск
ALVOX vs. AFGPX — Ранг доходности на риск
ALVOX
AFGPX
Сравнение ALVOX c AFGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger International Focus Fund (AFGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALVOX | AFGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.67 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.04 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.90 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 3.30 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALVOX | AFGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.67 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.11 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.36 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.44 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ALVOX и AFGPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и AFGPX
Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности AFGPX в 14.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
AFGPX Alger International Focus Fund | 14.11% | 13.81% | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 10.04% | 0.00% | 4.42% | 2.96% | 5.26% | 1.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и AFGPX
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки AFGPX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и AFGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALVOX | AFGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -63.63% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -12.92% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -42.17% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -42.17% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -9.25% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -19.50% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 3.54% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и AFGPX
Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) составляет 9.06%, в то время как у Alger International Focus Fund (AFGPX) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALVOX | AFGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 10.13% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 14.78% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 19.40% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 20.02% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 19.45% | +4.03% |