PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFGPX с AAGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFGPX с AAGOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AFGPX (Alger International Focus Fund) and AAGOX (Alger Large Cap Growth Portfolio Fund) are both mutual funds - AFGPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Alger, while AAGOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, AFGPX returned 8.85%/yr vs 19.99%/yr for AAGOX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AFGPX charges 1.28%/yr vs 0.82%/yr for AAGOX.

Доходность

Сравнение доходности AFGPX и AAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger International Focus Fund (AFGPX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFGPX показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у AAGOX с доходностью 20.17%. За последние 10 лет акции AFGPX уступали акциям AAGOX по среднегодовой доходности: 8.85% против 19.99% соответственно.

AFGPX

1 день
-3.68%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.44%
6 месяцев
10.90%
1 год
12.68%
3 года*
15.09%
5 лет*
3.39%
10 лет*
8.85%

AAGOX

1 день
-3.37%
1 месяц
3.16%
С начала года
20.17%
6 месяцев
17.31%
1 год
42.80%
3 года*
33.86%
5 лет*
12.85%
10 лет*
19.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFGPX и AAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFGPX
Alger International Focus Fund		11.44%18.22%5.20%18.03%-31.00%9.09%43.38%27.60%-21.49%25.80%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		20.17%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%2.36%28.61%

Correlation

The correlation between AFGPX and AAGOX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г.

0.90

The correlation between AFGPX and AAGOX shifts across timeframes, from 0.75 (3 years) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger International Focus Fund

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с AFGPX:
AFGPX с IDMOAFGPX с ACAAXAFGPX с ALAFXAFGPX с ALBAXAFGPX с FSOSXAFGPX с ALVOXAFGPX с IVFIX
Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с ATVPXAAGOX с FVWSXAAGOX с FXAIXAAGOX с QQQAAGOX с VOOAAGOX с SMHAAGOX с FUMIX

Доходность на риск

AFGPX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFGPX
Ранг доходности на риск AFGPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFGPX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGPX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFGPX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFGPXAAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.79

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.35

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.53

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

7.82

-3.83

AFGPX vs. AAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFGPX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа AAGOX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFGPX и AAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFGPX и AAGOX

Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и AAGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFGPXAAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-60.22%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-18.11%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-27.34%

+12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.17%

-44.07%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.17%

-44.07%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-4.80%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-15.69%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.84%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AFGPX и AAGOX

Текущая волатильность для Alger International Focus Fund (AFGPX) составляет 9.13%, в то время как у Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFGPXAAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

11.09%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

20.06%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

25.62%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

26.47%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

24.87%

-5.27%

Сравнение комиссий AFGPX и AAGOX

AFGPX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFGPX и AAGOX

Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности AAGOX в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		10.08%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%
AFGPX
Alger International Focus Fund		12.39%13.81%6.27%0.00%0.00%10.04%0.00%4.42%2.96%5.26%1.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFGPX and AAGOX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAGOX has higher volatility (11.09%) compared to AFGPX (9.13%). In terms of maximum drawdown, AFGPX dropped -63.63% vs AAGOX's -60.22%.

AAGOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFGPX и AAGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор