PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger International Focus Fund (AFGPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0155656095
ЭмитентAlger
Дата выпуска10 нояб. 1986 г.
КатегорияForeign Large Cap Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AFGPX составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AFGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger International Focus Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger International Focus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
708.80%
1,684.86%
AFGPX (Alger International Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alger International Focus Fund показал доход в 4.07% с начала года и 17.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger International Focus Fund составила 4.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.62%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.07%10.42%
1 месяц3.29%2.95%
6 месяцев11.54%15.74%
1 год17.37%25.24%
5 лет (среднегодовая)8.82%13.90%
10 лет (среднегодовая)4.29%10.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFGPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.13%4.85%2.22%-3.86%4.07%
20239.83%-5.25%3.20%-0.48%-2.70%5.26%6.08%-4.65%-5.67%-4.39%10.07%7.40%18.03%
2022-12.85%-4.15%-0.24%-9.30%-0.07%-10.20%8.35%-5.14%-12.87%9.49%9.66%-5.38%-31.00%
2021-0.50%-1.47%-2.57%3.54%2.75%1.69%1.90%4.74%-4.21%4.34%-1.60%0.57%9.09%
2020-2.10%-5.32%-13.34%11.16%7.77%8.19%5.90%6.75%-0.00%-0.55%12.66%8.72%43.38%
20196.54%1.82%3.09%4.50%-5.06%6.69%-1.34%-1.74%-0.85%4.35%3.65%3.69%27.60%
20186.19%-5.90%-0.61%-0.14%1.70%-2.80%-1.03%-0.49%-1.88%-12.01%-1.62%-4.28%-21.49%
20173.86%-0.54%2.65%2.58%2.96%0.50%3.14%0.62%3.85%1.72%0.59%1.36%25.80%
2016-6.86%-3.84%5.91%1.49%-0.54%-2.96%3.61%0.15%1.47%-2.74%-2.04%0.67%-6.16%
20151.12%4.80%0.21%3.87%1.76%-3.39%-0.96%-7.58%-2.33%5.62%-0.88%-1.25%0.22%
2014-5.58%4.25%-1.67%-0.37%2.75%2.31%-3.39%2.27%-3.29%-0.66%1.49%-1.80%-4.12%
20133.88%0.25%2.96%0.82%0.82%-1.62%3.94%-1.90%6.20%2.50%2.00%1.38%23.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFGPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFGPX, с текущим значением в 2525
AFGPX (Alger International Focus Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AFGPX, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGPX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGPX, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGPX, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGPX, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger International Focus Fund (AFGPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFGPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFGPX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFGPX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFGPX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFGPX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFGPX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.37

Коэффициент Шарпа

Alger International Focus Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.07
2.21
AFGPX (Alger International Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger International Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$1.97$0.00$0.61$0.34$0.78$0.16$0.00$0.00

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%10.04%0.00%4.42%2.96%5.26%1.26%0.00%0.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger International Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.97$1.97
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-19.30%
-1.02%
AFGPX (Alger International Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger International Focus Fund показал максимальную просадку в 77.55%, зарегистрированную 26 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка Alger International Focus Fund составляет 19.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.55%8 сент. 1987 г.3526 окт. 1987 г.4854 сент. 1989 г.520
-74.26%5 июл. 1990 г.7111 окт. 1990 г.12129 мар. 1991 г.192
-74.09%5 сент. 1995 г.335820 нояб. 2008 г.303615 дек. 2020 г.6394
-71.7%18 февр. 1992 г.9426 июн. 1992 г.10926 нояб. 1992 г.203
-71.45%22 февр. 1994 г.8924 июн. 1994 г.21014 апр. 1995 г.299

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger International Focus Fund составляет 3.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.73%
3.13%
AFGPX (Alger International Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)