Сравнение AFGPX с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger International Focus Fund (AFGPX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AFGPX и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFGPX и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | -2.13% | 18.22% | 5.20% | 18.03% | -31.00% | 9.09% | 43.38% | 27.60% | -21.49% | 25.80% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AFGPX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции AFGPX уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 6.91% против 11.86% соответственно.
AFGPX
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 6.91%
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFGPX и IDMO
AFGPX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
AFGPX vs. IDMO — Ранг доходности на риск
AFGPX
IDMO
Сравнение AFGPX c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFGPX | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.66 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.28 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.66 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 10.75 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFGPX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.66 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.83 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AFGPX и IDMO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGPX и IDMO
Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | 14.11% | 13.81% | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 10.04% | 0.00% | 4.42% | 2.96% | 5.26% | 1.26% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок AFGPX и IDMO
Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFGPX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -39.38% | -24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -12.31% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -27.07% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.17% | -31.34% | -10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -6.22% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -9.85% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.05% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGPX и IDMO
Alger International Focus Fund (AFGPX) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFGPX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 9.12% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 12.67% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 19.21% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 17.67% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 17.90% | +1.55% |