Сравнение AFGPX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger International Focus Fund (AFGPX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AFGPX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFGPX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | -6.08% | 18.22% | 5.20% | 18.03% | -31.00% | 9.09% | 43.38% | 27.60% | -21.49% | 25.80% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 5.22% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AFGPX показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции AFGPX уступали акциям IVFIX по среднегодовой доходности: 6.47% против 7.06% соответственно.
AFGPX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 6.47%
IVFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFGPX и IVFIX
AFGPX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
AFGPX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
AFGPX
IVFIX
Сравнение AFGPX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFGPX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.98 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 2.58 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 4.08 | -3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 17.43 | -15.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFGPX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.98 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.83 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между AFGPX и IVFIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGPX и IVFIX
Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности IVFIX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | 14.70% | 13.81% | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 10.04% | 0.00% | 4.42% | 2.96% | 5.26% | 1.26% | 0.00% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.14% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок AFGPX и IVFIX
Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFGPX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -51.49% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -8.47% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -21.29% | -20.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.17% | -33.46% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -6.58% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -11.69% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.98% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGPX и IVFIX
Alger International Focus Fund (AFGPX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFGPX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 4.54% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 8.10% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 14.63% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 12.96% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 14.74% | +4.67% |