Сравнение AFGPX с ALBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger International Focus Fund (AFGPX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX).
AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AFGPX и ALBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFGPX и ALBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | -6.08% | 18.22% | 5.20% | 18.03% | -31.00% | 9.09% | 43.38% | 27.60% | -21.49% | 25.80% |
ALBAX Alger Growth & Income Fund | -4.27% | 19.89% | 21.81% | 22.60% | -14.12% | 30.79% | 15.22% | 28.92% | -4.72% | 20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AFGPX показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у ALBAX с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции AFGPX уступали акциям ALBAX по среднегодовой доходности: 6.47% против 13.60% соответственно.
AFGPX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 6.47%
ALBAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFGPX и ALBAX
AFGPX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ALBAX в 0.98%.
Доходность на риск
AFGPX vs. ALBAX — Ранг доходности на риск
AFGPX
ALBAX
Сравнение AFGPX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFGPX | ALBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.17 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.73 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.58 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 7.60 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFGPX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.17 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.81 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.79 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AFGPX и ALBAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGPX и ALBAX
Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности ALBAX в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | 14.70% | 13.81% | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 10.04% | 0.00% | 4.42% | 2.96% | 5.26% | 1.26% | 0.00% |
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 0.95% | 0.74% | 1.08% | 0.98% | 1.24% | 4.17% | 2.55% | 5.00% | 6.75% | 2.35% | 1.56% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок AFGPX и ALBAX
Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и ALBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFGPX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -40.56% | -23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -11.37% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -22.06% | -20.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.17% | -34.26% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -7.86% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -7.38% | -12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.36% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGPX и ALBAX
Alger International Focus Fund (AFGPX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Alger Growth & Income Fund (ALBAX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFGPX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 4.09% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 9.31% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 17.20% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 15.46% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 17.20% | +2.21% |