Сравнение ALVOX с ACAZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и ACAZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALVOX и ACAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | -10.36% | 31.33% | 69.38% | 43.53% | -36.63% | 18.48% | 42.23% | 33.63% | -0.61% | 31.78% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALVOX показывает доходность -10.16%, а ACAZX немного ниже – -10.36%. За последние 10 лет акции ALVOX уступали акциям ACAZX по среднегодовой доходности: 17.09% против 18.61% соответственно.
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
ACAZX
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и ACAZX
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ACAZX в 0.85%.
Доходность на риск
ALVOX vs. ACAZX — Ранг доходности на риск
ALVOX
ACAZX
Сравнение ALVOX c ACAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALVOX | ACAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.82 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.74 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 5.69 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALVOX | ACAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ALVOX и ACAZX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и ACAZX
Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности ACAZX в 9.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | 9.85% | 8.83% | 23.61% | 6.65% | 4.13% | 22.24% | 14.91% | 7.87% | 11.23% | 6.60% | 0.82% | 8.15% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и ACAZX
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки ACAZX в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и ACAZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALVOX | ACAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -47.92% | -19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -18.97% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -47.92% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -47.92% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -15.00% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -8.40% | -10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 5.81% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и ACAZX
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) имеют волатильность 9.06% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALVOX | ACAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 9.11% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 16.96% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 27.82% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 28.95% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 25.35% | -1.87% |