Сравнение ALVOX с ACAYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. ACAYX управляется Alger. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и ACAYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALVOX и ACAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 18.68% |
ACAYX Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y | -10.06% | 32.26% | 70.32% | 43.39% | -36.58% | 18.80% | 42.01% | 33.67% | -0.38% | 18.92% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALVOX показывает доходность -10.16%, а ACAYX немного выше – -10.06%.
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
ACAYX
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 36.74%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и ACAYX
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ACAYX в 0.83%.
Доходность на риск
ALVOX vs. ACAYX — Ранг доходности на риск
ALVOX
ACAYX
Сравнение ALVOX c ACAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALVOX | ACAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.87 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.86 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 6.18 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALVOX | ACAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.74 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ALVOX и ACAYX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и ACAYX
Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности ACAYX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
ACAYX Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y | 7.39% | 6.64% | 24.81% | 7.76% | 3.77% | 18.85% | 16.28% | 10.19% | 12.28% | 6.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и ACAYX
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки ACAYX в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и ACAYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALVOX | ACAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -46.37% | -21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -18.50% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -46.37% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -14.47% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -10.88% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 5.56% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и ACAYX
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) имеют волатильность 9.06% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALVOX | ACAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 9.21% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 17.18% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 27.95% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 28.22% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 25.93% | -2.45% |