Сравнение ALVO с QQQM
ALVO (Alvotech) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 3 years, ALVO returned -22.65%/yr vs 26.84%/yr for QQQM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALVO и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALVO показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.89%.
ALVO
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- -32.16%
- 6 месяцев
- -34.22%
- 1 год
- -61.88%
- 3 года*
- -22.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALVO и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALVO Alvotech | -32.16% | -61.22% | 15.24% | 14.80% | 5.26% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 16.89% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -5.31% |
Correlation
The correlation between ALVO and QQQM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALVO vs. QQQM — Ранг доходности на риск
ALVO
QQQM
Сравнение ALVO c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alvotech (ALVO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALVO | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.78 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 10.21 | -11.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALVO и QQQM
Максимальная просадка ALVO за все время составила -82.63%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVO и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALVO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.63% | -35.04% | -47.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.42% | -11.96% | -57.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -22.70% | -59.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.85% | -3.91% | -75.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.66% | -8.19% | -29.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.14% | 3.25% | +42.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVO и QQQM
Alvotech (ALVO) имеет более высокую волатильность в 31.45% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что ALVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALVO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.45% | 8.84% | +22.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.51% | 14.40% | +35.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.10% | 17.79% | +54.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.56% | 22.54% | +39.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.56% | 22.29% | +39.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVO и QQQM
ALVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVO Alvotech | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ALVO and QQQM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALVO has higher volatility (31.45%) compared to QQQM (8.84%). In terms of maximum drawdown, ALVO dropped -82.63% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALVO и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор