Сравнение ALUM.L с IAU
ALUM.L (WisdomTree Aluminium) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ALUM.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Aluminum, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, ALUM.L returned 6.81%/yr vs 12.97%/yr for IAU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ALUM.L charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности ALUM.L и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALUM.L показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции ALUM.L уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 6.81% против 12.97% соответственно.
ALUM.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 25.85%
- 6 месяцев
- 29.40%
- 1 год
- 52.37%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 6.81%
IAU
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам ALUM.L и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUM.L WisdomTree Aluminium | 25.85% | 17.98% | 4.62% | -4.48% | -15.92% | 38.11% | 1.95% | -3.12% | -18.30% | 29.16% |
IAU iShares Gold Trust | 0.06% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between ALUM.L and IAU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2006 г. | 0.16 |
The correlation between ALUM.L and IAU shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ALUM.L и IAU
Секторы
ALUM.L
IAU
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
ALUM.L
IAU
-
Коммуникационные услуги
ALUM.L
-
IAU
-
Потребительский циклический сектор
ALUM.L
-
IAU
-
Потребительский защитный сектор
ALUM.L
-
IAU
-
Энергетика
ALUM.L
-
IAU
-
Финансовые услуги
ALUM.L
-
IAU
-
Здравоохранение
ALUM.L
-
IAU
-
Промышленность
ALUM.L
-
IAU
-
Недвижимость
ALUM.L
-
IAU
Технологии
ALUM.L
-
IAU
-
Коммунальные услуги
ALUM.L
-
IAU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALUM.L vs. IAU — Ранг доходности на риск
ALUM.L
IAU
Сравнение ALUM.L c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALUM.L | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.22 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 1.42 | +4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.87 | 3.60 | +17.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALUM.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 1.07 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.98 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.82 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.61 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок ALUM.L и IAU
Максимальная просадка ALUM.L за все время составила -77.63%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALUM.L и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALUM.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.63% | -45.14% | -32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -20.04% | +11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -20.04% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.34% | -20.93% | -26.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.34% | -21.82% | -25.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -20.04% | -29.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.59% | -15.97% | -42.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 7.89% | -5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALUM.L и IAU
WisdomTree Aluminium (ALUM.L) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что ALUM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALUM.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.64% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 23.33% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 26.67% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 18.01% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 15.94% | +4.07% |
Сравнение комиссий ALUM.L и IAU
ALUM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALUM.L и IAU
Ни ALUM.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ALUM.L and IAU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for ALUM.L.
ALUM.L is categorized as Metals, while IAU is Gold. ALUM.L tracks Bloomberg Aluminum, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for ALUM.L and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для ALUM.L и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор