PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALUM.L с AA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALUM.L с AA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALUM.L (WisdomTree Aluminium) is Metals fund tracking the Bloomberg Aluminum, while AA (Alcoa Corporation) is a stock. Over the past 5 years, ALUM.L returned 7.40%/yr vs 14.22%/yr for AA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALUM.L и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALUM.L показывает доходность 25.85%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 35.72%.

ALUM.L

1 день
-0.93%
1 месяц
4.71%
С начала года
25.85%
6 месяцев
29.40%
1 год
52.37%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.40%
10 лет*
6.81%

AA

1 день
-7.86%
1 месяц
13.82%
С начала года
35.72%
6 месяцев
64.78%
1 год
160.37%
3 года*
29.16%
5 лет*
14.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALUM.L и AA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALUM.L
WisdomTree Aluminium		25.85%17.98%4.62%-4.48%-15.92%38.11%1.95%-3.12%-18.30%29.16%
AA
Alcoa Corporation		35.72%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%7.16%-19.07%-50.66%91.84%

Correlation

The correlation between ALUM.L and AA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.43

The correlation between ALUM.L and AA has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Aluminium

Alcoa Corporation

Часто сравнивают с ALUM.L:
ALUM.L с ^GSPCALUM.L с TQQQALUM.L с AMPS.LALUM.L с FIND.LALUM.L с AIGI.LALUM.L с META.LALUM.L с ZINC.L
Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с KALUAA с SPY

Доходность на риск

ALUM.L vs. AA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALUM.L
Ранг доходности на риск ALUM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALUM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALUM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALUM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALUM.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALUM.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AA
Ранг доходности на риск AA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALUM.L c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALUM.LAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
3.03

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.41

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

10.22

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.87

25.02

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALUM.L vs. AA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALUM.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AA равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALUM.L и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALUM.LAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

3.03

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.24

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ALUM.L и AA

Максимальная просадка ALUM.L за все время составила -77.63%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALUM.L и AA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALUM.LAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.63%

-90.90%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-15.80%

+6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-52.25%

+31.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.34%

-75.46%

+28.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.28%

-20.83%

-28.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.59%

-46.19%

-12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

6.44%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ALUM.L и AA

Текущая волатильность для WisdomTree Aluminium (ALUM.L) составляет 6.12%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 18.35%. Это указывает на то, что ALUM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALUM.LAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

18.35%

-12.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

39.60%

-23.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

53.29%

-35.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

56.08%

-33.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

55.60%

-35.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALUM.L и AA

ALUM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AA
Alcoa Corporation		0.56%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%
ALUM.L
WisdomTree Aluminium		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALUM.L and AA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALUM.L и AA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор