Сравнение ALTY с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Global X Uranium ETF (URA).
ALTY и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ALTY и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTY и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.24% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTY показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции ALTY уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 6.27% против 16.67% соответственно.
ALTY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.27%
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTY и URA
ALTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
ALTY vs. URA — Ранг доходности на риск
ALTY
URA
Сравнение ALTY c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTY | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.53 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.01 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.40 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 10.53 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTY | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.53 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.05 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между ALTY и URA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTY и URA
Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.50% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок ALTY и URA
Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTY | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -93.54% | +42.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -28.43% | +19.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | -37.90% | +19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | -61.45% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -44.10% | +40.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -75.40% | +68.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 11.89% | -10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTY и URA
Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 2.89%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTY | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 14.44% | -11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 38.51% | -33.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 49.22% | -39.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 42.97% | -32.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 37.22% | -20.59% |