Сравнение ALTY с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
ALTY и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ALTY и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTY и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.00% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.70% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTY показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции ALTY превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 6.25% против 0.55% соответственно.
ALTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.25%
SDIV
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTY и SDIV
ALTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
ALTY vs. SDIV — Ранг доходности на риск
ALTY
SDIV
Сравнение ALTY c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTY | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.07 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.66 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.43 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 12.21 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTY | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.07 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.04 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.03 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.06 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между ALTY и SDIV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTY и SDIV
Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности SDIV в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.51% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.10% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок ALTY и SDIV
Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTY | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -56.90% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -13.37% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | -41.94% | +23.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | -56.90% | +5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -17.21% | +13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -18.63% | +11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.66% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTY и SDIV
Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 2.90%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTY | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 6.25% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 9.21% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 16.03% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 16.79% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 18.96% | -2.33% |