PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTY с REGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTY с REGL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Alternative Income ETF (ALTY) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).

ALTY и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ALTY и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Alternative Income ETF (ALTY) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTY и REGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTY
Global X Alternative Income ETF		2.00%11.07%10.88%10.58%-11.92%23.08%-12.82%21.44%-6.18%10.82%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.22%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, ALTY показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции ALTY уступали акциям REGL по среднегодовой доходности: 6.25% против 9.51% соответственно.

ALTY

1 день
0.92%
1 месяц
-3.20%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.15%
1 год
10.74%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.25%

REGL

1 день
1.37%
1 месяц
-5.30%
С начала года
3.22%
6 месяцев
2.59%
1 год
9.63%
3 года*
9.51%
5 лет*
6.82%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Alternative Income ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с RFEMALTY с SPYALTY с MVRLALTY с DIV
Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SDVYREGL с SCHDREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM

Сравнение комиссий ALTY и REGL

ALTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии REGL в 0.40%.

ALTY
Global X Alternative Income ETF
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

ALTY vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTY c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTYREGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.60

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.97

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.94

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

3.29

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTY vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTY на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа REGL равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTY и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTYREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.60

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.43

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.21

Корреляция

Корреляция между ALTY и REGL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTY и REGL

Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности REGL в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		7.51%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.25%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок ALTY и REGL

Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и REGL.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTYREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-36.37%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-10.94%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

-16.96%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.47%

-36.37%

-15.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-6.51%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-4.09%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.11%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTY и REGL

Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 2.90%, в то время как у ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTYREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.35%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

9.21%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

16.27%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

16.11%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

18.31%

-1.68%