PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTY с JFLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTY с JFLI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTY (Global X Alternative Income ETF) and JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) are both Global Allocation funds. ALTY is passively managed, while JFLI is actively managed. Over the past year, ALTY returned 15.73% vs 21.09% for JFLI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTY charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JFLI.

Доходность

Сравнение доходности ALTY и JFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Alternative Income ETF (ALTY) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTY показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у JFLI с доходностью 9.90%.

ALTY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.73%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.16%

JFLI

1 день
-0.32%
1 месяц
3.80%
С начала года
9.90%
6 месяцев
9.51%
1 год
21.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTY и JFLI

2026 (YTD)2025
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.19%7.15%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		9.90%9.49%

Correlation

The correlation between ALTY and JFLI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.74

The correlation between ALTY and JFLI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALTY и JFLI

Секторы
ALTY
JFLI

Недвижимость

33.2%
4.6%

Энергетика

21.0%
5.0%

Технологии

18.3%
28.4%

Коммунальные услуги

12.7%
6.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

4.1%
9.3%

Потребительский защитный сектор

2.6%
8.1%

Здравоохранение

1.4%
7.2%

Промышленность

1.0%
7.8%

Сырьевые материалы

0.4%
3.1%

Финансовые услуги

0.1%
10.4%

Недвижимость

ALTY
33.2%
JFLI
4.6%

Энергетика

ALTY
21.0%
JFLI
5.0%

Технологии

ALTY
18.3%
JFLI
28.4%

Коммунальные услуги

ALTY
12.7%
JFLI
6.5%

Коммуникационные услуги

ALTY
5.3%
JFLI
9.8%

Потребительский циклический сектор

ALTY
4.1%
JFLI
9.3%

Потребительский защитный сектор

ALTY
2.6%
JFLI
8.1%

Здравоохранение

ALTY
1.4%
JFLI
7.2%

Промышленность

ALTY
1.0%
JFLI
7.8%

Сырьевые материалы

ALTY
0.4%
JFLI
3.1%

Финансовые услуги

ALTY
0.1%
JFLI
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Alternative Income ETF

JPMorgan Flexible Income ETF

Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV
Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с DIVOJFLI с JEPQJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH

Доходность на риск

ALTY vs. JFLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTY c JFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTYJFLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.53

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.58

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.17

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

15.34

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTY vs. JFLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTY на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFLI равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTY и JFLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTYJFLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.29

-0.96

Просадки

Сравнение просадок ALTY и JFLI

Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и JFLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTYJFLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-12.87%

-38.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-6.67%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.32%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-1.44%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.38%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTY и JFLI

Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 1.41%, в то время как у JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTYJFLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.35%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

6.93%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

8.39%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

11.90%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

11.90%

+4.68%

Сравнение комиссий ALTY и JFLI

ALTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JFLI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTY и JFLI

Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности JFLI в 7.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.08%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.18%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALTY and JFLI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFLI has higher volatility (2.35%) compared to ALTY (1.41%). In terms of maximum drawdown, ALTY dropped -51.47% vs JFLI's -12.87%.

On 1-year performance, JFLI leads with 21.09% vs 15.73% for ALTY. On fees, JFLI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JFLI has performed better with a 21.09% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JFLI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for ALTY.

ALTY has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 7.18% for JFLI.

They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for ALTY and 0.35% for JFLI.

ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTY и JFLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор