Сравнение ALTL с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
ALTL и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ALTL и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTL и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 2.74% | 16.61% | 12.30% | -15.85% | -10.67% | 45.30% | 33.74% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 27.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTL показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
ALTL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 27.97%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTL и SCHG
ALTL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
ALTL vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ALTL
SCHG
Сравнение ALTL c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTL | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.76 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.24 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.09 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 3.71 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTL | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.76 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.57 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ALTL и SCHG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTL и SCHG
Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 1.07% | 0.95% | 1.56% | 1.28% | 1.23% | 1.06% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ALTL и SCHG
Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTL | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.91% | -34.59% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -16.41% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -34.59% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -12.51% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -5.22% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.84% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTL и SCHG
Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) составляет 3.01%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ALTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTL | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 6.77% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 12.54% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 22.45% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 22.31% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 21.51% | -1.41% |